Сравнение BMSIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.27% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 3.89% против 13.99% соответственно.
BMSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.89%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и VTCLX
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BMSIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BMSIX
VTCLX
Сравнение BMSIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.98 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.50 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.52 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 7.35 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.98 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.50 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и VTCLX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и VTCLX
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.32% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и VTCLX
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -55.18% | +36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -12.20% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -24.98% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -34.56% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -6.12% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.61% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.53% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 5.42% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 9.68% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 18.43% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 17.23% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 18.26% | -14.14% |