Сравнение BMSIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.60% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -8.63% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
BMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 3.86%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и VMSAX
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
BMSIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
BMSIX
VMSAX
Сравнение BMSIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.05 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.32 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.07 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.11 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 1.75 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.05 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.06 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и VMSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и VMSAX
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.33% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и VMSAX
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -54.84% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -54.84% | +52.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.03% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.21% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 3.50% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и VMSAX
BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеют волатильность 1.24% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.19% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 112.83% | -110.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 133.59% | -130.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 65.65% | -61.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 65.65% | -61.53% |