Сравнение BMSIX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.60% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 3.86% против 19.08% соответственно.
BMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 3.86%
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и NASDX
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BMSIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BMSIX
NASDX
Сравнение BMSIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.88 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.40 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.31 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 5.01 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.88 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.29 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и NASDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и NASDX
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности NASDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.33% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и NASDX
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -83.16% | +64.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -12.70% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -35.33% | +18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -35.33% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -11.90% | +9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -34.59% | +32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 3.32% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.24%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.38% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 12.45% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 22.55% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 23.03% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 22.61% | -18.49% |