Сравнение BMSIX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.27% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.89% против 4.58% соответственно.
BMSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.89%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и DBSCX
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
BMSIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
BMSIX
DBSCX
Сравнение BMSIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.65 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 3.83 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.78 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 14.70 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.65 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.39 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.59 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и DBSCX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и DBSCX
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.32% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и DBSCX
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -14.12% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -1.60% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -9.52% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -14.12% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.45% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.25% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.41% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и DBSCX
BlackRock Income Fund (BMSIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.00% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 1.53% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 2.29% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.70% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 2.90% | +1.22% |