PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMR с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BMR с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности BMR и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMR и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023
BMR
Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share		-10.83%-68.09%239.31%-60.27%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%82.71%

Доходность по периодам

С начала года, BMR показывает доходность -10.83%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.

BMR

1 день
0.72%
1 месяц
-17.65%
С начала года
-10.83%
6 месяцев
-54.10%
1 год
-39.13%
3 года*
-11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share

Bitcoin

Часто сравнивают с BMR:
BMR с FSPSXBMR с ETH-USD
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

BMR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMR
Ранг доходности на риск BMR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMRBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.43

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

-0.36

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-1.14

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

-2.03

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMR vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMR на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMR и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMRBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.18

-1.29

Корреляция

Корреляция между BMR и BTC-USD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BMR и BTC-USD

Максимальная просадка BMR за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMR и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

BMRBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-85.30%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.73%

-49.65%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.30%

-46.47%

-44.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.27%

-42.00%

-29.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.36%

27.75%

+10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BMR и BTC-USD

Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что BMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMRBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

13.70%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.66%

35.96%

+12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.36%

36.69%

+36.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

248.16%

46.91%

+201.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

248.16%

56.71%

+191.45%