Сравнение BMR с FSPSX
BMR (Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share) is a stock, while FSPSX (Fidelity International Index Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 3 years, BMR returned -18.71%/yr vs 17.20%/yr for FSPSX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMR и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMR показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 9.28%.
BMR
- 1 день
- -7.49%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- -24.12%
- 1 год
- -42.72%
- 3 года*
- -18.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPSX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам BMR и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 10.19% | -68.09% | 239.31% | -60.27% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 9.28% | 31.98% | 3.70% | 12.32% |
Correlation
The correlation between BMR and FSPSX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMR vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
BMR
FSPSX
Сравнение BMR c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMR | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.91 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 7.17 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMR | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.47 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.50 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BMR и FSPSX
Максимальная просадка BMR за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMR и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMR | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -33.69% | -58.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.73% | -11.39% | -56.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.80% | -13.58% | -78.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.25% | -0.66% | -88.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -6.55% | -65.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 3.03% | +41.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMR и FSPSX
Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что BMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMR | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 4.46% | +17.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.48% | 12.07% | +40.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 14.79% | +57.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.92% | 15.98% | +225.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.92% | 16.55% | +225.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMR и FSPSX
BMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.89% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
BMR and FSPSX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMR has higher volatility (21.77%) compared to FSPSX (4.46%). In terms of maximum drawdown, BMR dropped -91.80% vs FSPSX's -33.69%.
FSPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMR и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор