PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMR с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMR с RSP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BMR (Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share) is a stock, while RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 3 years, BMR returned -24.28%/yr vs 13.13%/yr for RSP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMR и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMR показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 11.80%.

BMR

1 день
-0.81%
1 месяц
-26.51%
6 месяцев
-36.13%
С начала года
-22.29%
1 год
-65.83%
3 года*
-24.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-29.24%

RSP

1 день
-0.45%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
7.59%
С начала года
11.80%
1 год
17.25%
3 года*
13.13%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.65%
Всё время*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMR и RSP

2026 (YTD)202520242023
BMR
Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share		-22.29%-68.09%239.31%-63.20%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.80%11.21%12.79%9.23%

Correlation

The correlation between BMR and RSP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

0.23

The correlation between BMR and RSP shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с BMR:
BMR с BTC-USDBMR с FSPSXBMR с ETH-USDBMR с APLDBMR с VUGBMR с QQQBMR с AMSC
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

BMR vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMR
Ранг доходности на риск BMR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMR: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMR: 55
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMR c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMRRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.47

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
2.17

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.21

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

8.35

-9.91

BMR vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMR и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMR и RSP

Максимальная просадка BMR за все время составила -92.48%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMR и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMRRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.48%

-59.92%

-32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.72%

-7.85%

-57.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.48%

-17.81%

-74.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-1.23%

-91.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.00%

-6.62%

-66.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.83%

2.07%

+40.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BMR и RSP

Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share (BMR) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMRRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.51%

2.85%

+24.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.36%

8.72%

+43.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.50%

11.79%

+57.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

238.18%

16.16%

+222.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

238.18%

18.28%

+219.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMR и RSP

BMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMR
Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.51%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

BMR and RSP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMR has higher volatility (27.51%) compared to RSP (2.85%). In terms of maximum drawdown, BMR dropped -92.48% vs RSP's -59.92%.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMR и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор