PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMPIX с SMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).

BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-12.60%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью -12.60%. За последние 10 лет акции BMPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 38.18% соответственно.

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%

SMPIX

1 день
-4.03%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-12.60%
6 месяцев
-6.76%
1 год
90.38%
3 года*
60.03%
5 лет*
35.76%
10 лет*
38.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с RYTNXBMPIX с UTPIXBMPIX с PHPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Сравнение комиссий BMPIX и SMPIX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Доходность на риск

BMPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXSMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.52

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.16

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

3.61

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

10.32

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.52

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.07

+0.09

Корреляция

Корреляция между BMPIX и SMPIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и SMPIX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SMPIX в 14.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		14.89%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и SMPIX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и SMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-94.09%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-22.78%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-94.09%

+55.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-94.09%

+32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-85.78%

+73.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-57.42%

+33.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

7.96%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) составляет 8.81%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

14.41%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

36.10%

-17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

58.32%

-26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

332.53%

-302.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

237.07%

-205.01%