Сравнение BMPIX с DXRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).
BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BMPIX и DXRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMPIX и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 11.87% | 9.09% | -5.35% | 15.30% | -16.22% | 38.93% | 18.27% | 25.13% | -26.81% | 34.96% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BMPIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у DXRLX с доходностью -6.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMPIX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции DXRLX немного отстают с 9.98%.
BMPIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.49%
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMPIX и DXRLX
BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.
Доходность на риск
BMPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
BMPIX
DXRLX
Сравнение BMPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMPIX | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 3.93 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.07 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BMPIX и DXRLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMPIX и DXRLX
Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DXRLX в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 1.62% | 1.81% | 0.94% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMPIX и DXRLX
Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и DXRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -94.32% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -24.04% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -57.64% | +19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -77.63% | +16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -27.33% | +14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -34.78% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 6.44% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMPIX и DXRLX
Текущая волатильность для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) составляет 8.81%, в то время как у Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 11.94% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 24.86% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 41.05% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 41.77% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 49.15% | -17.09% |