PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMPIX с DXQLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).

BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMPIX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-16.65%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -16.65%. За последние 10 лет акции BMPIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 10.49% против 28.82% соответственно.

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%

DXQLX

1 день
-1.45%
1 месяц
-14.31%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-14.21%
1 год
28.10%
3 года*
30.01%
5 лет*
13.83%
10 лет*
28.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с UTPIXBMPIX с RYTNXBMPIX с PHPIX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX

Сравнение комиссий BMPIX и DXQLX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

BMPIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXDXQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.70

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.99

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

3.53

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQLX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.01

+0.15

Корреляция

Корреляция между BMPIX и DXQLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и DXQLX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DXQLX в 17.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		17.75%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и DXQLX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и DXQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMPIXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-97.24%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-22.05%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-60.79%

+22.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-87.23%

+25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-21.88%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-66.36%

+42.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

6.20%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и DXQLX

Текущая волатильность для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) составляет 8.81%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMPIXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

9.63%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

21.96%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

40.19%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

42.24%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

316.44%

-284.38%