PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMPIX с BTCFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX).

BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%12.26%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.74%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -24.74%.

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%

BTCFX

1 день
0.68%
1 месяц
0.89%
С начала года
-24.74%
6 месяцев
-43.37%
1 год
-23.48%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с UTPIXBMPIX с RYTNXBMPIX с PHPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Сравнение комиссий BMPIX и BTCFX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor

Доходность на риск

BMPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXBTCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.54

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-0.54

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.55

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

-1.17

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.54

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.03

+0.13

Корреляция

Корреляция между BMPIX и BTCFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и BTCFX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BTCFX в 50.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		50.55%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и BTCFX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и BTCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-77.89%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-50.35%

+28.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-48.39%

+35.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-35.74%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

23.55%

-16.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) составляет 8.81%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

14.09%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

37.30%

-18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

45.81%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

56.08%

-26.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

56.08%

-24.02%