PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO с CEW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMO с CEW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO).

CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BMO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Montreal (BMO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMO и CEW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO
Bank of Montreal		6.52%39.59%2.98%15.24%-12.41%48.15%3.34%23.51%-15.02%16.63%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		-0.46%38.93%19.25%19.71%-13.09%30.22%1.35%31.65%-19.62%19.60%
Разные валюты инструментов

BMO торгуется в USD, в то время как CEW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMO показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у CEW.TO с доходностью -0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMO имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции CEW.TO немного отстают с 13.14%.

BMO

1 день
1.26%
1 месяц
-5.80%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.96%
1 год
48.01%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.59%

CEW.TO

1 день
1.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
37.22%
3 года*
23.62%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с BMO:
BMO с TDBMO с ryBMO с BNSBMO с VOOBMO с RYBMO с CMBMO с JPM
Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с SPYCEW.TO с VOOCEW.TO с VFV.TO

Доходность на риск

BMO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO
Ранг доходности на риск BMO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMOCEW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.51

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.26

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

3.99

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

15.69

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEW.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMOCEW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Корреляция

Корреляция между BMO и CEW.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и CEW.TO

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности CEW.TO в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO
Bank of Montreal		3.46%3.55%4.60%4.76%4.62%3.95%4.15%3.96%4.78%4.45%4.73%5.74%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.78%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%

Просадки

Сравнение просадок BMO и CEW.TO

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки CEW.TO в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и CEW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMOCEW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-53.58%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.67%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-22.46%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-43.66%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-3.15%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-7.08%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.52%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и CEW.TO

Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMOCEW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.82%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

10.30%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

14.92%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

16.83%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

20.31%

+3.31%