Сравнение CEW.TO с RY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).

CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CEW.TO и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEW.TO и RY.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF	-0.53%	32.58%	29.48%	17.04%	-6.85%	29.26%	-0.63%	25.38%	-12.85%	11.88%
RY.TO Royal Bank of Canada	-3.21%	39.60%	34.37%	9.80%	-1.52%	33.09%	6.52%	14.33%	-5.50%	17.12%

Доходность по периодам

С начала года, CEW.TO показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции CEW.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 13.75% против 15.95% соответственно.

CEW.TO

1 день: 2.37%

1 месяц: -2.95%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: 9.23%

1 год: 32.00%

3 года*: 24.23%

5 лет*: 15.52%

10 лет*: 13.75%

RY.TO

1 день: 2.32%

1 месяц: -1.40%

С начала года: -3.21%

6 месяцев: 11.24%

1 год: 43.26%

3 года*: 24.81%

5 лет*: 18.45%

10 лет*: 15.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Название символа

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с CEW.TO:

CEW.TO с XFN.TO CEW.TO с XDIV.TO CEW.TO с BMO CEW.TO с TEC.TO CEW.TO с SPY CEW.TO с VOO CEW.TO с VFV.TO

Часто сравнивают с RY.TO:

RY.TO с TD.TO RY.TO с VDY.TO RY.TO с BMO.TO RY.TO с CNR.TO RY.TO с BNS.TO RY.TO с XDIV.TO RY.TO с CM.TO

Доходность на риск

CEW.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEW.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RY.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CEW.TO	RY.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.39	2.84	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.04	3.83	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.54	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.44	5.49	-2.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.20	19.00	-5.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW.TO vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY.TO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW.TO и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CEW.TO	RY.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.39	2.84	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.17	1.26	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	0.93	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.44	+0.11

Корреляция

Корреляция между CEW.TO и RY.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW.TO и RY.TO

Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности RY.TO в 2.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF	2.81%	2.75%	3.32%	3.87%	3.84%	2.93%	3.61%	3.20%	2.95%	2.47%	2.54%	2.74%
RY.TO Royal Bank of Canada	2.76%	2.58%	3.23%	3.99%	3.90%	3.22%	4.10%	3.96%	4.03%	3.39%	3.57%	4.15%

Просадки

Сравнение просадок CEW.TO и RY.TO

Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и RY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	CEW.TO	RY.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.58%	-70.56%	+16.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.67%	-8.12%	-1.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.46%	-21.21%	-1.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.66%	-33.84%	-9.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.35%	-5.44%	+1.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.08%	-21.01%	+13.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.52%	2.35%	+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW.TO и RY.TO

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CEW.TO	RY.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.49%	4.78%	+0.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.40%	9.93%	-0.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.49%	15.32%	-1.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.34%	14.73%	-1.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.99%	17.22%	-0.23%

Сравнение CEW.TO с RY.TO

Доходность

Сравнение доходности CEW.TO и RY.TO

Сравнение доходности по годам CEW.TO и RY.TO

Доходность по периодам

CEW.TO

RY.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CEW.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

CEW.TO

RY.TO

Сравнение CEW.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CEW.TO vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW.TO и RY.TO

Просадки

Сравнение просадок CEW.TO и RY.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CEW.TO и RY.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)