PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEW.TO с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CEW.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEW.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEW.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		-0.53%32.58%29.48%17.04%-6.85%29.26%-0.63%25.38%-12.85%11.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.08%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%
Разные валюты инструментов

CEW.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEW.TO показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEW.TO имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции SPY немного впереди с 14.42%.

CEW.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
9.23%
1 год
32.00%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.52%
10 лет*
13.75%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-4.60%
1 год
10.56%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с VOOCEW.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CEW.TO и SPY

CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CEW.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEW.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

0.57

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.91

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

0.99

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.20

3.69

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW.TO на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEW.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.57

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.04

-0.49

Корреляция

Корреляция между CEW.TO и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW.TO и SPY

Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.81%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CEW.TO и SPY

Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CEW.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-55.19%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.05%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-24.50%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.66%

-33.72%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-6.24%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-9.09%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW.TO и SPY

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEW.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.26%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.16%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

18.66%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

15.11%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.18%

+0.81%