PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEW.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

CEW.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEW.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEW.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		0.72%32.58%29.48%17.04%-6.85%29.26%-0.63%25.38%-12.85%11.88%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, CEW.TO показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEW.TO имеют среднегодовую доходность 13.90%, а акции VFV.TO немного впереди с 14.53%.

CEW.TO

1 день
1.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.72%
6 месяцев
9.88%
1 год
33.26%
3 года*
24.74%
5 лет*
15.81%
10 лет*
13.90%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с SPYCEW.TO с VOO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий CEW.TO и VFV.TO

CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

CEW.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEW.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.79

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.19

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.14

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.33

4.30

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW.TO на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEW.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.79

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.94

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.07

-0.52

Корреляция

Корреляция между CEW.TO и VFV.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.78%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок CEW.TO и VFV.TO

Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CEW.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-27.43%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.52%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-22.19%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.66%

-27.43%

-16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.61%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-3.39%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.31%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW.TO и VFV.TO

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEW.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.11%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.28%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

18.26%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

14.91%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.57%

+0.42%