Сравнение BMNZ с XMAG
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - BMNZ is a Inverse Equities fund tracking the BitMine Immersion Technologies, Inc., while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 14.15%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 14.15% | 0.58% |
Correlation
The correlation between BMNZ and XMAG is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. XMAG — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMAG
Сравнение BMNZ c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и XMAG
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -16.17% | -54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | 0.00% | -27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -2.08% | -48.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 11.67% | +175.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 15.18% | +171.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 15.18% | +171.86% |
Сравнение комиссий BMNZ и XMAG
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и XMAG
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.45% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and XMAG have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
XMAG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ is categorized as Inverse Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор