Сравнение BMNZ с SOXS
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds - BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc. while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BMNZ charges 1.31%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность -15.86%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.07%.
BMNZ
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -13.44%
- 6 месяцев
- 27.86%
- С начала года
- -15.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 24.40%
- 6 месяцев
- -86.63%
- С начала года
- -91.07%
- 1 год
- -96.00%
- 3 года*
- -84.58%
- 5 лет*
- -79.30%
- 10 лет*
- -78.28%
Сравнение доходности по годам BMNZ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | -15.86% | 15.30% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.07% | -8.86% |
Correlation
The correlation between BMNZ and SOXS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXS
Сравнение BMNZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и SOXS
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -100.00% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.89% | -100.00% | +47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.99% | -92.64% | +42.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.65% | 126.59% | +57.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 183.65% | 113.25% | +70.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.65% | 103.02% | +80.63% |
Сравнение комиссий BMNZ и SOXS
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и SOXS
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 41.39% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and SOXS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
SOXS has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор