Сравнение BMNZ с HDGE
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. BMNZ is passively managed, while HDGE is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BMNZ charges 1.31%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 4.12%.
BMNZ
- 1 день
- 22.76%
- 1 месяц
- 77.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 35.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -14.75%
Сравнение доходности по годам BMNZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 1.13% | -0.49% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 4.12% | -3.07% |
Correlation
The correlation between BMNZ and HDGE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
BMNZ
HDGE
Сравнение BMNZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.68 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и HDGE
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -93.88% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -93.16% | +49.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -70.12% | +18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и HDGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.13% | 18.36% | +171.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.13% | 24.18% | +165.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.13% | 23.56% | +166.57% |
Сравнение комиссий BMNZ и HDGE
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и HDGE
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.36% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and HDGE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNZ is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNZ is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for BMNZ.
They also come from different issuers: Defiance and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 3.36% for HDGE.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор