PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMN с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMN с VTMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BMN is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, BMN returned 5.09%/yr vs 12.61%/yr for VTMFX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BMN charges 0.93%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности BMN и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.64%.

BMN

1 день
-1.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.87%
1 год
10.68%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMN и VTMFX

2026 (YTD)2025202420232022
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		-0.18%7.05%12.65%1.89%-2.55%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%15.55%2.71%

Correlation

The correlation between BMN and VTMFX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.12

The correlation between BMN and VTMFX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BMN:
BMN с NRKBMN с CBTAXBMN с NPVBMN с NMTRXBMN с PTEAXBMN с SUMAXBMN с DMREX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

BMN vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMN c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.70

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.87

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.08

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

14.71

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMN vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMN на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMN и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.70

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BMN и VTMFX

Максимальная просадка BMN за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMN и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMNVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-28.49%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-5.38%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.41%

-10.61%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-0.37%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-3.55%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.12%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BMN и VTMFX

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMNVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.74%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

4.76%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

6.14%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

8.52%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

9.12%

+1.57%

Сравнение комиссий BMN и VTMFX

BMN берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMN и VTMFX

Дивидендная доходность BMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VTMFX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.38%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BMN and VTMFX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMN has higher volatility (3.49%) compared to VTMFX (1.74%). In terms of maximum drawdown, BMN dropped -13.04% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMN и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор