PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMN с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMN с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BMN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BMN и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMN и VTMFX

2026 (YTD)2025202420232022
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		1.11%7.05%12.65%1.89%-2.55%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, BMN показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

BMN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.53%
С начала года
1.11%
6 месяцев
6.76%
1 год
9.12%
3 года*
6.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BMN:
BMN с NPVBMN с NRKBMN с CBTAXBMN с PTEAXBMN с DMREXBMN с NMTRXBMN с VNYUX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BMN и VTMFX

BMN берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BMN vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMN c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.34

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.94

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.73

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

8.12

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMN vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMN на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMN и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.34

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.82

-0.27

Корреляция

Корреляция между BMN и VTMFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMN и VTMFX

Дивидендная доходность BMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.30%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BMN и VTMFX

Максимальная просадка BMN за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMN и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMNVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-28.49%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-6.82%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.57%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.45%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BMN и VTMFX

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMNVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

2.86%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.82%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

8.55%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

8.51%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

9.10%

+1.42%