PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с BPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BMED returned 5.91%/yr vs 9.60%/yr for BPAY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMED charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности BMED и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -10.58%.

BMED

1 день
1.98%
1 месяц
2.19%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-5.93%
1 год
17.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
BMED
Future Health ETF		-5.19%21.79%1.55%5.70%-1.03%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%

Correlation

The correlation between BMED and BPAY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.62

The correlation between BMED and BPAY shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMED и BPAY

Секторы
BMED
BPAY

Здравоохранение

100.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

53.0%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

36.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BMED
100.0%
BPAY

-

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
BPAY

-

Сырьевые материалы

BMED

-

BPAY

-

Коммуникационные услуги

BMED

-

BPAY

-

Потребительский циклический сектор

BMED

-

BPAY
6.0%

Энергетика

BMED

-

BPAY

-

Финансовые услуги

BMED

-

BPAY
53.0%

Промышленность

BMED

-

BPAY
4.6%

Недвижимость

BMED

-

BPAY
2.2%

Технологии

BMED

-

BPAY
36.4%

Коммунальные услуги

BMED

-

BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

BMED vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.37

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.35

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.29

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

-0.56

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.37

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.08

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BMED и BPAY

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-33.62%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-33.62%

+18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-33.62%

+13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-24.46%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-10.55%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

17.05%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и BPAY

Текущая волатильность для Future Health ETF (BMED) составляет 4.74%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.26%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

18.84%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

26.06%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

24.36%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

24.36%

-6.59%

Сравнение комиссий BMED и BPAY

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и BPAY

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%.

ПозицияTTM2025202420232022
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BMED and BPAY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (7.26%) compared to BMED (4.74%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, BPAY leads with 9.60% vs 5.91% for BMED. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BMED has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.60% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.00% for BMED.

BMED is categorized as Health & Biotech Equities, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.70% for BPAY.

BMED currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор