PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BMED returned 17.59% vs 45.16% for BLCR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMED charges 0.85%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности BMED и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

BMED

1 день
1.98%
1 месяц
2.19%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-5.93%
1 год
17.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и BLCR

2026 (YTD)202520242023
BMED
Future Health ETF		-5.19%21.79%1.55%17.22%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between BMED and BLCR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.57

The correlation between BMED and BLCR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMED и BLCR

Секторы
BMED
BLCR

Здравоохранение

100.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

12.1%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Здравоохранение

BMED
100.0%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
BLCR

-

Сырьевые материалы

BMED

-

BLCR
2.2%

Коммуникационные услуги

BMED

-

BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

BMED

-

BLCR
10.9%

Энергетика

BMED

-

BLCR
2.2%

Финансовые услуги

BMED

-

BLCR
12.1%

Промышленность

BMED

-

BLCR
13.5%

Недвижимость

BMED

-

BLCR

-

Технологии

BMED

-

BLCR
35.7%

Коммунальные услуги

BMED

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

BMED vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.92

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.88

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.42

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

20.96

-17.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.92

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.88

-1.76

Просадки

Сравнение просадок BMED и BLCR

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-21.29%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-10.26%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-0.94%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-2.19%

-16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

2.16%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и BLCR

Future Health ETF (BMED) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.33%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

12.26%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.55%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.46%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.46%

+0.31%

Сравнение комиссий BMED и BLCR

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и BLCR

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BMED and BLCR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMED has higher volatility (4.74%) compared to BLCR (4.33%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 17.59% for BMED. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 17.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for BMED.

BMED is categorized as Health & Biotech Equities, while BLCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор