PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с BAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у BAGSX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BMDSX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 9.74% против 1.83% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND

Сравнение комиссий BMDSX и BAGSX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BAGSX в 0.55%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXBAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.99

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.67

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

4.78

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BAGSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.92

-0.58

Корреляция

Корреляция между BMDSX и BAGSX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и BAGSX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности BAGSX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и BAGSX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и BAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-18.97%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-2.64%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-18.84%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-18.97%

-17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-1.95%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-2.53%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

0.92%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и BAGSX

Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

1.61%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

2.56%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

4.26%

+21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

5.91%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

4.89%

+16.45%