Сравнение BMCIX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCIX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | -5.16% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 22.00% | -6.25% | 16.31% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCIX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BMCIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.45% против 19.08% соответственно.
BMCIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.45%
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCIX и NASDX
BMCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BMCIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BMCIX
NASDX
Сравнение BMCIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.31 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 5.01 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BMCIX и NASDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCIX и NASDX
Дивидендная доходность BMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности NASDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.72% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BMCIX и NASDX
Максимальная просадка BMCIX за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCIX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -83.16% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -12.70% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -35.33% | +16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -35.33% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -11.90% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -34.59% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.32% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCIX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) составляет 3.81%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.38% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 12.45% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 22.55% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 23.03% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 22.61% | -6.90% |