Сравнение BMCAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BMCAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 1986 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | -8.04% | 21.40% | 32.28% | 39.38% | -30.37% | 26.61% | 31.89% | 33.39% | -2.87% | 22.57% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCAX показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BMCAX превзошли акции WFSPX по среднегодовой доходности: 15.52% против 13.92% соответственно.
BMCAX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 15.52%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCAX и WFSPX
BMCAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BMCAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BMCAX
WFSPX
Сравнение BMCAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.47 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.49 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 7.15 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BMCAX и WFSPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCAX и WFSPX
Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | 7.54% | 6.94% | 22.50% | 0.79% | 0.19% | 14.39% | 5.68% | 4.12% | 9.77% | 6.04% | 0.56% | 7.42% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BMCAX и WFSPX
Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -58.21% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.11% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -24.51% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -33.74% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -6.51% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -12.84% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.53% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCAX и WFSPX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BMCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.17% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 9.44% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 18.21% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.88% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 18.00% | +3.07% |