Сравнение BMCAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BMCAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 1986 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | -8.04% | 21.40% | 32.28% | 39.38% | -30.37% | 26.61% | 31.89% | 33.39% | -2.87% | 22.57% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCAX показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BMCAX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 15.52% против 12.36% соответственно.
BMCAX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 15.52%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCAX и VFAIX
BMCAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BMCAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BMCAX
VFAIX
Сравнение BMCAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.14 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.32 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.26 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 0.78 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.14 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BMCAX и VFAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCAX и VFAIX
Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | 7.54% | 6.94% | 22.50% | 0.79% | 0.19% | 14.39% | 5.68% | 4.12% | 9.77% | 6.04% | 0.56% | 7.42% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMCAX и VFAIX
Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -78.64% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.72% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -25.71% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -44.37% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -11.94% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -18.69% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.92% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCAX и VFAIX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BMCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.84% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 11.74% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 19.94% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 19.42% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.63% | -1.56% |