PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMBSX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMBSX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		-0.09%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%2.97%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.69%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.50%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BSNSXBMBSX с BCOSXBMBSX с BMDSX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий BMBSX и USMTX

BMBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BMBSX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

3.86

-2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

6.92

-5.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

3.29

-1.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

6.97

-5.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

36.30

-30.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.86

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

2.60

-2.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.09

-0.96

Корреляция

Корреляция между BMBSX и USMTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и USMTX

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и USMTX

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMBSXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-1.98%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.40%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-1.92%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.30%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.19%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.08%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и USMTX

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMBSXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.22%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

0.40%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

0.70%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

0.72%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

0.75%

+2.03%