Сравнение BMBSX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BMBSX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMBSX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | -0.09% | 4.32% | 1.37% | 4.01% | -5.99% | 0.01% | 4.23% | 5.66% | 0.90% | 2.97% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BMBSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции BMBSX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.77% соответственно.
BMBSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.50%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMBSX и DMREX
BMBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
BMBSX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
BMBSX
DMREX
Сравнение BMBSX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMBSX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.23 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.23 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.90 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.35 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMBSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.23 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.09 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BMBSX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMBSX и DMREX
Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | 2.74% | 2.71% | 2.52% | 2.21% | 1.70% | 1.49% | 1.67% | 2.28% | 2.08% | 2.00% | 1.97% | 2.12% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BMBSX и DMREX
Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMBSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -13.22% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.92% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -5.33% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | -13.22% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.32% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.89% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.29% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMBSX и DMREX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMBSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.48% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.71% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 1.17% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 2.47% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.14% | -0.36% |