PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBOY с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMBOY с WMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMBOY (Grupo Bimbo SAB de CV ADR) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BMBOY in Packaged Foods, WMT in Discount Stores. Over the past 5 years, BMBOY returned 12.80%/yr vs 21.79%/yr for WMT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BMBOY и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMBOY показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.13%.

BMBOY

1 день
-3.88%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-1.80%
1 год
16.96%
3 года*
-13.99%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

WMT

1 день
0.97%
1 месяц
-8.44%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.90%
1 год
22.37%
3 года*
34.99%
5 лет*
21.79%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMBOY и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		-0.14%27.07%-48.59%21.25%31.98%51.07%30.33%-14.67%-4.82%-11.11%
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%25.31%

Correlation

The correlation between BMBOY and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMBOY:

$13.72B

WMT:

$950.92B

EPS

BMBOY:

$10.80

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

BMBOY:

1.18

WMT:

41.29

Коэффициент PEG

BMBOY:

0.30

WMT:

2.70

Коэффициент P/S

BMBOY:

0.03

WMT:

1.31

Коэффициент P/B

BMBOY:

0.11

WMT:

10.08

Общая выручка (12 мес.)

BMBOY:

$422.73B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMBOY:

$217.77B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

BMBOY:

$63.88B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Bimbo SAB de CV ADR

Walmart Inc.

Часто сравнивают с BMBOY:
BMBOY с CATBMBOY с COVTYBMBOY с MAERSK-A.COBMBOY с ZSTKBMBOY с DXCMBMBOY с NVOBMBOY с LLY
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

BMBOY vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBOY
Ранг доходности на риск BMBOY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBOY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBOY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBOY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBOY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBOY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBOY c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBOYWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.95

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.46

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.43

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

4.73

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBOY vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBOY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBOY и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBOYWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.64

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BMBOY и WMT

Максимальная просадка BMBOY за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBOY и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMBOYWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-77.14%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-15.75%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.90%

-21.93%

-32.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.90%

-25.74%

-31.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.24%

-11.42%

-29.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-14.63%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

4.75%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBOY и WMT

Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что BMBOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMBOYWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

10.20%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.58%

18.57%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

23.72%

+16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.47%

21.68%

+28.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

21.72%

+30.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBOY и WMT

Дивидендная доходность BMBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR		1.93%1.57%2.12%0.85%2.32%1.49%0.92%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMBOY и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Bimbo SAB de CV ADR и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00B100.00B120.00B140.00B160.00B180.00B200.00B20222023202420252026
102.15B
177.75B
(BMBOY) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMBOY и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Bimbo SAB de CV ADR и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
49.4%
25.1%
Активы портфеля
BMBOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о валовой прибыли в 50.41B при выручке в 102.15B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

BMBOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила об операционной прибыли в 9.82B при выручке в 102.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

BMBOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Bimbo SAB de CV ADR сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 102.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

BMBOY and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMBOY has higher volatility (14.36%) compared to WMT (10.20%). In terms of maximum drawdown, BMBOY dropped -56.90% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMBOY и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор