PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BMAY и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAY и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%11.16%19.06%16.73%-12.54%11.76%17.82%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.49%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%15.88%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.49%.

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
10.89%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с SFLRBMAY с UAPR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий BMAY и PJAN

И BMAY, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BMAY vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.68

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

8.37

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.82

+0.12

Корреляция

Корреляция между BMAY и PJAN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и PJAN

Ни BMAY, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAY и PJAN

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-21.25%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-4.63%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-11.93%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.55%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.76%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.38%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и PJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеют волатильность 3.10% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.19%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.60%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

9.87%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

8.91%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

10.69%

+0.42%