Сравнение BMAY с FAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR).
BMAY и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMAY или FAPR.
Доходность
Сравнение доходности BMAY и FAPR
Доходность по периодам
С начала года, BMAY показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у FAPR с доходностью 17.46%.
BMAY
18.38%
0.70%
7.77%
23.63%
N/A
N/A
FAPR
17.46%
0.81%
7.38%
22.25%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BMAY | FAPR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.58 | 3.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.97 | 5.04 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.83 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 4.80 |
| Коэф-т Мартина | 28.62 | 30.15 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 0.74% |
| Дневная вол-ть | 6.66% | 6.12% |
| Макс. просадка | -17.66% | -15.96% |
| Текущая просадка | -0.50% | -0.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAY и FAPR
BMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAPR в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между BMAY и FAPR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMAY c FAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAY и FAPR
Ни BMAY, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BMAY и FAPR
Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и FAPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMAY и FAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.