PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с FAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

BMAY и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAY и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%11.16%19.06%16.73%-12.54%9.22%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.26%.

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с BUFFBMAY с LOUPBMAY с PJANBMAY с POCTBMAY с SFLR
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFDFAPR с DNOV

Сравнение комиссий BMAY и FAPR

BMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAPR в 0.85%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Доходность на риск

BMAY vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.82

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.22

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

5.74

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.82

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.81

+0.13

Корреляция

Корреляция между BMAY и FAPR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и FAPR

Ни BMAY, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAY и FAPR

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-15.96%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-9.75%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.80%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.74%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и FAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.77%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.63%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.61%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

10.58%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

10.58%

+0.53%