Сравнение BMAY с FAPR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BMAY с FAPR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR).

BMAY и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMAY или FAPR.

Корреляция

Корреляция между BMAY и FAPR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BMAY и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BMAY

FAPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMAY:

0.43

FAPR:

0.46

Коэф-т Сортино

BMAY:

0.69

FAPR:

0.71

Коэф-т Омега

BMAY:

1.12

FAPR:

1.13

Коэф-т Кальмара

BMAY:

0.45

FAPR:

0.50

Коэф-т Мартина

BMAY:

2.40

FAPR:

2.81

Индекс Язвы

BMAY:

2.37%

FAPR:

2.08%

Дневная вол-ть

BMAY:

13.13%

FAPR:

12.81%

Макс. просадка

BMAY:

-17.66%

FAPR:

-15.96%

Текущая просадка

BMAY:

-9.33%

FAPR:

-8.49%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью -6.39%.

BMAY

С начала года

-6.99%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-5.80%

1 год

5.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAPR

С начала года

-6.39%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-5.09%

1 год

5.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BMAY и FAPR

BMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAPR в 0.85%.

FAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April

FAPR: 0.85%

BMAY

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

BMAY: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMAY и FAPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAPR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMAY c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BMAY: 0.43

FAPR: 0.46

Коэффициент Сортино

BMAY: 0.69

FAPR: 0.71

Коэффициент Омега

BMAY: 1.12

FAPR: 1.13

Коэффициент Кальмара

BMAY: 0.45

FAPR: 0.50

Коэффициент Мартина

BMAY: 2.40

FAPR: 2.81

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPR равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BMAY

FAPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и FAPR

Ни BMAY, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAY и FAPR

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и FAPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BMAY

FAPR

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и FAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) имеют волатильность 10.81% и 10.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BMAY

FAPR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BMAY с FAPR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BMAY и FAPR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BMAY и FAPR

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMAY и FAPR

BMAY

FAPR

Сравнение BMAY c FAPR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и FAPR

Просадки

Сравнение просадок BMAY и FAPR

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и FAPR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество