Сравнение BMAY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BMAY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BMAY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMAY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.66% | 11.16% | 19.06% | 16.73% | -6.35% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BMAY показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
BMAY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAY и JEPQ
BMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BMAY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BMAY
JEPQ
Сравнение BMAY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.63 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.75 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 8.55 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BMAY и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAY и JEPQ
BMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BMAY и JEPQ
Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMAY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.66% | -20.07% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -8.82% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -4.77% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.55% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.38% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAY и JEPQ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) составляет 3.08%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что BMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMAY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.94% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 10.52% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 18.53% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 16.90% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 16.90% | -5.79% |