Сравнение BMAY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BMAY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMAY или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности BMAY и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, BMAY показывает доходность 19.05%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.21%.
BMAY
19.05%
1.69%
8.40%
23.38%
N/A
N/A
JEPQ
23.21%
3.95%
9.78%
26.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BMAY | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.53 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.90 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.53 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 28.09 | 10.87 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 6.62% | 12.33% |
| Макс. просадка | -17.66% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAY и JEPQ
BMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между BMAY и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMAY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAY и JEPQ
BMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BMAY и JEPQ
Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMAY и JEPQ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) составляет 1.72%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что BMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.