PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAY с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BMAY (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BMAY returned 14.46%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BMAY charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BMAY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.

BMAY

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.37%
1 год
11.95%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAY и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		4.54%11.16%19.06%16.73%-4.67%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between BMAY and JEPQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.89

The correlation between BMAY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMAY и JEPQ

Секторы
BMAY
JEPQ

Технологии

38.4%
58.9%

Финансовые услуги

11.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.8%

Здравоохранение

8.4%
3.9%

Промышленность

7.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.0%

Энергетика

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Технологии

BMAY
38.4%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

BMAY
11.0%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

BMAY
10.8%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

BMAY
10.0%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

BMAY
8.4%
JEPQ
3.9%

Промышленность

BMAY
7.9%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

BMAY
4.6%
JEPQ
6.0%

Энергетика

BMAY
3.2%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

BMAY
2.1%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

BMAY
1.8%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

BMAY
1.7%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с IAPRBMAY с ALARXBMAY с PSMRBMAY с LJULBMAY с SFLRBMAY с BUFF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BMAY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMAYJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.81

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.42

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.68

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.25

12.63

+7.62

BMAY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMAY и JEPQ

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-20.07%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-8.82%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-20.07%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.75%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.39%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.86%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) составляет 3.13%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что BMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

6.27%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

10.52%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

13.06%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

16.78%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

16.78%

-5.77%

Сравнение комиссий BMAY и JEPQ

BMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и JEPQ

BMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.

ПозицияTTM2025202420232022
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

BMAY and JEPQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to BMAY (3.13%). In terms of maximum drawdown, BMAY dropped -17.66% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.68% vs 14.46% for BMAY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BMAY has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.68% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for BMAY.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.00% for BMAY.

BMAY is categorized as Defined Outcome, while JEPQ is Nasdaq-100. BMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for BMAY and 0.35% for JEPQ.

BMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAY и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор