PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMAY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с JEPQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

BMAY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMAY или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между BMAY и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BMAY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMAY:

0.76

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

BMAY:

1.21

JEPQ:

0.78

Коэф-т Омега

BMAY:

1.21

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BMAY:

0.86

JEPQ:

0.47

Коэф-т Мартина

BMAY:

3.95

JEPQ:

1.66

Индекс Язвы

BMAY:

2.78%

JEPQ:

5.62%

Дневная вол-ть

BMAY:

13.80%

JEPQ:

20.31%

Макс. просадка

BMAY:

-17.66%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

BMAY:

-1.81%

JEPQ:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.70%.

BMAY

С начала года

0.73%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

0.80%

1 год

10.45%

5 лет

10.07%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-3.70%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-2.37%

1 год

8.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BMAY и JEPQ

BMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMAY и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг риск-скорректированной доходности BMAY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMAY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и JEPQ

BMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%.

TTM202420232022
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.66%9.23%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BMAY и JEPQ

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) составляет 4.92%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...