PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAY с ALARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAY (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May) and ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) are both funds - BMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 5 years, BMAY returned 9.16%/yr vs 18.03%/yr for ALARX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BMAY charges 0.79%/yr vs 1.12%/yr for ALARX.

Доходность

Сравнение доходности BMAY и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у ALARX с доходностью 15.43%.

BMAY

1 день
0.33%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.28%
6 месяцев
7.16%
1 год
15.30%
3 года*
15.65%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—

ALARX

1 день
-1.23%
1 месяц
7.89%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.93%
1 год
42.18%
3 года*
37.66%
5 лет*
18.03%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAY и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		6.28%11.16%19.06%16.73%-12.54%11.76%17.82%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		15.43%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%43.41%

Correlation

The correlation between BMAY and ALARX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.84

The correlation between BMAY and ALARX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с LJULBMAY с SFLRBMAY с BUFF
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с WSTCXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Доходность на риск

BMAY vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYALARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.06

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.67

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

2.35

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.52

7.77

+22.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа ALARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.50

+0.51

Просадки

Сравнение просадок BMAY и ALARX

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и ALARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAYALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-68.32%

+50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-18.65%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-27.77%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-46.86%

+29.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.58%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-20.97%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

5.62%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и ALARX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) составляет 1.62%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAYALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

5.36%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

16.08%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

21.26%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

27.83%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

24.79%

-13.81%

Сравнение комиссий BMAY и ALARX

BMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и ALARX

BMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		6.05%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMAY and ALARX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALARX has higher volatility (5.36%) compared to BMAY (1.62%). In terms of maximum drawdown, BMAY dropped -17.66% vs ALARX's -68.32%.

BMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAY и ALARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор