PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

BMAY и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAY и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%11.16%19.06%16.73%-12.54%9.42%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с PSMRBMAY с BUFFBMAY с EAPRBMAY с SFLR
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с KAPRIAPR с NAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий BMAY и IAPR

BMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Доходность на риск

BMAY vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.94

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.81

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.65

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

17.48

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.94

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.57

+0.37

Корреляция

Корреляция между BMAY и IAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и IAPR

Ни BMAY, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAY и IAPR

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, примерно равная максимальной просадке IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-17.73%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.08%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.99%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.92%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и IAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.88%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.03%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

8.40%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

8.71%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

8.71%

+2.40%