PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с PTIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с PTIN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.44%/yr vs 16.66%/yr for PTIN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и PTIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как PTIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 21.25%.

BMAX.TO

1 день
1.24%
1 месяц
1.94%
С начала года
11.68%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.35%
3 года*
19.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIN

1 день
1.44%
1 месяц
3.25%
С начала года
21.25%
6 месяцев
20.24%
1 год
37.94%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и PTIN

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		11.68%17.88%19.43%11.56%5.83%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		21.25%10.87%12.11%13.28%-1.72%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and PTIN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.63

The correlation between BMAX.TO and PTIN shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Pacer Trendpilot International ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с SPLT.TO
Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с ICOWPTIN с LVMUYPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ

Доходность на риск

BMAX.TO vs. PTIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c PTIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMAX.TOPTINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.15

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.89

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.47

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

12.96

-2.02

BMAX.TO vs. PTIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTIN равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и PTIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и PTIN

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки PTIN в -21.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и PTIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOPTINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-21.78%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-10.97%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.58%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.34%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-6.50%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.94%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и PTIN

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 4.09%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOPTINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

7.36%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

15.71%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

17.74%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

15.81%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

15.36%

-2.19%

Сравнение комиссий BMAX.TO и PTIN

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии PTIN в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и PTIN

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности PTIN в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.38%9.70%9.65%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and PTIN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and Pacer. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.66% for PTIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и PTIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор