PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с MKAM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и MKAM ETF (MKAM).

BMAX.TO и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и MKAM

2026 (YTD)202520242023
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%19.42%8.91%
MKAM
MKAM ETF		-0.15%3.12%21.79%6.63%
Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как MKAM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKAM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -0.15%.

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.83%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с TSPXMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с CEFS

Сравнение комиссий BMAX.TO и MKAM

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.50

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.72

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.78

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

1.71

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа MKAM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.48

-0.32

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и MKAM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и MKAM

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности MKAM в 3.10%

TTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%
MKAM
MKAM ETF		3.10%2.56%1.88%1.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и MKAM

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки MKAM в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-5.01%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-3.72%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-2.82%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.17%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.06%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и MKAM

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.30%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

5.73%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

7.68%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

7.00%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

7.00%

+6.14%