PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с MFUL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Mindful Conservative ETF (MFUL).

BMAX.TO и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и MFUL

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%19.42%11.56%6.10%
MFUL
Mindful Conservative ETF		0.81%-0.29%14.41%-0.02%-0.91%
Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как MFUL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MFUL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью 0.81%.

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUL

1 день
0.63%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.81%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-0.20%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с MDIVMFUL с DBMFMFUL с CGBLMFUL с TSPXMFUL с CEFSMFUL с EAOM

Сравнение комиссий BMAX.TO и MFUL

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
MFUL
Mindful Conservative ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOMFULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.03

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.00

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.09

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

0.21

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа MFUL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.03

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.29

+0.87

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и MFUL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и MFUL

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности MFUL в 3.13%

TTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.13%3.31%2.59%5.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и MFUL

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки MFUL в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и MFUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-16.41%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-3.77%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-4.13%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-9.80%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.06%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и MFUL

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.22%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

4.18%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

6.37%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

6.33%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

6.33%

+6.81%