PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с IYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).

BMAX.TO и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и IYLD

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%11.56%6.10%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		3.75%10.14%10.76%10.07%5.18%
Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как IYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 3.75%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYLD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.32%
С начала года
3.75%
6 месяцев
4.79%
1 год
10.38%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.63%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с MDIVIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD

Сравнение комиссий BMAX.TO и IYLD

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.95

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.65

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

6.05

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.83

+0.38

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и IYLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и IYLD

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности IYLD в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и IYLD

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки IYLD в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и IYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-30.23%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-4.63%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-2.92%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.58%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.23%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и IYLD

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.84%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

4.75%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

7.00%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

6.80%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

8.42%

+4.77%