PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с HISF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

BMAX.TO и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и HISF

2026 (YTD)20252024
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%12.51%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		0.60%3.42%9.42%
Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HISF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью 0.60%.

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.49%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.57%
1 год
1.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий BMAX.TO и HISF

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.29

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.43

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.42

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

0.91

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа HISF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.29

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.15

+0.01

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и HISF составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и HISF

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности HISF в 4.92%

TTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и HISF

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки HISF в -6.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-3.86%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-2.90%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-1.96%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.86%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.70%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и HISF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.11%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

3.91%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

5.82%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

5.63%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

5.63%

+7.51%