PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с HISF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с HISF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, BMAX.TO returned 23.35% vs 8.75% for HISF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.87%/yr for HISF.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HISF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 4.56%.

BMAX.TO

1 день
1.24%
1 месяц
1.94%
С начала года
11.68%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.35%
3 года*
19.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.22%
1 месяц
3.83%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.61%
1 год
8.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и HISF

2026 (YTD)20252024
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		11.68%17.88%12.47%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.56%3.44%9.66%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and HISF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с SPLT.TO
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с VRIGHISF с NVOHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Доходность на риск

BMAX.TO vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMAX.TOHISFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.57

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.28

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.21

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

4.76

+6.19

BMAX.TO vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа HISF равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и HISF

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки HISF в -5.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и HISF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-5.86%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-3.97%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.66%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.84%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и HISF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

1.51%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

4.10%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

5.61%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

6.60%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

6.60%

+6.57%

Сравнение комиссий BMAX.TO и HISF

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и HISF

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности HISF в 5.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.38%9.70%9.65%9.55%2.41%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		5.42%4.69%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and HISF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISF is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISF is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and First Trust. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.87% for HISF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и HISF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор