PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

BMAX.TO и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и EAOA

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%11.56%6.10%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		0.00%12.98%23.56%15.66%5.55%
Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как EAOA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EAOA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.49%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.67%
1 год
14.25%
3 года*
14.98%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий BMAX.TO и EAOA

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.43

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.61

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.99

+0.21

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и EAOA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и EAOA

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и EAOA

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки EAOA в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-25.06%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.98%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.15%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.44%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.21%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и EAOA

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеют волатильность 5.27% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.12%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.45%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

13.80%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

11.07%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

10.98%

+2.21%