PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с AOK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.44%/yr vs 12.05%/yr for AOK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.15%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как AOK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 8.32%.

BMAX.TO

1 день
1.24%
1 месяц
1.94%
С начала года
11.68%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.35%
3 года*
19.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOK

1 день
0.33%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.97%
1 год
14.50%
3 года*
12.05%
5 лет*
6.74%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и AOK

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		11.68%17.88%19.43%11.56%5.83%
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		8.32%6.18%15.60%8.21%3.54%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and AOK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.48

The correlation between BMAX.TO and AOK shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с SPLT.TO
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с EAOMAOK с VTAOK с VOO

Доходность на риск

BMAX.TO vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMAX.TOAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.98

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.87

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.80

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

11.66

-0.71

BMAX.TO vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и AOK

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, примерно равная максимальной просадке AOK в -15.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-15.01%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-3.83%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-7.33%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-3.46%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.25%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и AOK

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.65%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

5.87%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

7.35%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

9.39%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

9.26%

+3.91%

Сравнение комиссий BMAX.TO и AOK

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии AOK в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и AOK

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.38%9.70%9.65%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and AOK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and iShares. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.15% for AOK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор