PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с ZJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

BMAR и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAR и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и ZJAN

2026 (YTD)2025
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.43%15.17%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.22%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.22%.

BMAR

1 день
0.04%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.06%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с PNOV

Сравнение комиссий BMAR и ZJAN

И BMAR, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

BMAR vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.22

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.26

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.65

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

17.64

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.22

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.70

-0.84

Корреляция

Корреляция между BMAR и ZJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и ZJAN

Ни BMAR, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAR и ZJAN

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-3.20%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-1.36%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.78%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.39%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.39%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и ZJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.88%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

1.59%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

3.00%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

3.10%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

3.10%

+10.70%