PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

BMAR и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и LOUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%83.24%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий BMAR и LOUP

BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

BMAR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.08

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.57

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

8.80

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.15

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.44

+0.42

Корреляция

Корреляция между BMAR и LOUP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и LOUP

Ни BMAR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAR и LOUP

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-58.68%

+37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-21.00%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-55.63%

+40.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-15.41%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-20.41%

+18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

6.14%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 4.17%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

10.95%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

21.89%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

35.05%

-22.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

32.18%

-20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

31.98%

-18.17%