PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLW с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLW с FDFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) is a stock, while FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Index. Over the past 5 years, BLW returned 3.56%/yr vs 13.37%/yr for FDFIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLW и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.11%.

BLW

1 день
0.32%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-1.94%
С начала года
-1.52%
1 год
0.30%
3 года*
9.67%
5 лет*
3.56%
10 лет*
6.58%

FDFIX

1 день
0.37%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
9.61%
С начала года
11.11%
1 год
21.84%
3 года*
20.34%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLW и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-1.52%7.17%11.06%17.29%-15.92%13.52%5.36%31.08%-10.22%6.83%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.11%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Correlation

The correlation between BLW and FDFIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Limited Duration Income Trust

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с BUIBLW с CRFBLW с WDIBLW с BCATBLW с MAGSBLW с SCHY
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с SPYFDFIX с FLAPXFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

BLW vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLW c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLWFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.77

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.42

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.50

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

10.71

-10.64

BLW vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLW и FDFIX

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLWFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-33.77%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.99%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-18.76%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-24.51%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.38%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.54%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.09%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и FDFIX

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLWFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.68%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.08%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

12.70%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

17.07%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

18.55%

-3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и FDFIX

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности FDFIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		10.67%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.05%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLW and FDFIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFIX has higher volatility (3.68%) compared to BLW (1.66%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs FDFIX's -33.77%.

FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLW и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор