Сравнение BLW с FDFIX
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) is a stock, while FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BLW returned 2.77%/yr vs 14.20%/yr for FDFIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLW и FDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLW показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.
BLW
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.43%
FDFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLW и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -5.79% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 13.52% | 5.36% | 31.08% | -10.22% | 8.70% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 11.53% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Correlation
The correlation between BLW and FDFIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLW vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
BLW
FDFIX
Сравнение BLW c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLW | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.28 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 14.96 | -15.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLW | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.47 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.84 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BLW и FDFIX
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и FDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLW | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -33.77% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.99% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -18.76% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -24.51% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | 0.00% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -4.58% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.97% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и FDFIX
Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.34%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLW | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.92% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 9.03% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 11.96% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 16.95% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 18.59% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и FDFIX
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FDFIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.95% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLW and FDFIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFIX has higher volatility (2.92%) compared to BLW (2.34%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs FDFIX's -33.77%.
FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLW и FDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор