PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 11.20%.

BLUX

1 день
0.83%
1 месяц
3.82%
С начала года
13.87%
6 месяцев
13.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и SCHX

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.87%11.82%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%13.92%

Correlation

The correlation between BLUX and SCHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов BLUX и SCHX

Секторы
BLUX
SCHX

Технологии

24.5%
37.5%

Финансовые услуги

14.8%
9.9%

Здравоохранение

12.0%
8.4%

Промышленность

11.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.3%

Энергетика

5.1%
3.4%

Недвижимость

4.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Технологии

BLUX
24.5%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

BLUX
14.8%
SCHX
9.9%

Здравоохранение

BLUX
12.0%
SCHX
8.4%

Промышленность

BLUX
11.8%
SCHX
8.5%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.2%
SCHX
9.7%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
SCHX
10.3%

Энергетика

BLUX
5.1%
SCHX
3.4%

Недвижимость

BLUX
4.9%
SCHX
2.0%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.9%
SCHX
4.5%

Сырьевые материалы

BLUX
3.5%
SCHX
1.8%

Коммунальные услуги

BLUX
2.8%
SCHX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLUIBLUX с BLGRBLUX с BINT
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

BLUX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.85

+1.24

Просадки

Сравнение просадок BLUX и SCHX

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-34.33%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.97%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и SCHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

11.98%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.12%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

18.14%

-4.24%

Сравнение комиссий BLUX и SCHX

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и SCHX

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.83%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BLUX and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.83% for BLUX.

They also come from different issuers: Bluemonte and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.03% for SCHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор