PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с NRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BLUX returned 26.50% vs 53.10% for NRSH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.

BLUX

1 день
-0.95%
1 месяц
1.21%
С начала года
13.12%
6 месяцев
11.59%
1 год
26.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
43.75%
6 месяцев
40.21%
1 год
53.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и NRSH

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.12%12.62%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.75%7.62%

Correlation

The correlation between BLUX and NRSH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between BLUX and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUX и NRSH

Секторы
BLUX
NRSH

Технологии

26.7%
36.7%

Финансовые услуги

14.1%

-

Промышленность

12.0%
57.9%

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Недвижимость

4.8%
5.4%

Энергетика

4.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Технологии

BLUX
26.7%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

BLUX
14.1%
NRSH

-

Промышленность

BLUX
12.0%
NRSH
57.9%

Здравоохранение

BLUX
11.6%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.0%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
NRSH

-

Недвижимость

BLUX
4.8%
NRSH
5.4%

Энергетика

BLUX
4.6%
NRSH
2.5%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.7%
NRSH

-

Сырьевые материалы

BLUX
3.4%
NRSH

-

Коммунальные услуги

BLUX
2.6%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с BUFXBLUX с BINT
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

BLUX vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.05

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.68

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.88

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

14.81

-2.58

BLUX vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUX и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и NRSH

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-24.01%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.94%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.08%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.56%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.59%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и NRSH

Текущая волатильность для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) составляет 4.84%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что BLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

10.49%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

21.77%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

26.00%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

22.07%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

22.07%

-7.83%

Сравнение комиссий BLUX и NRSH

BLUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и NRSH

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%0.00%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and NRSH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (10.49%) compared to BLUX (4.84%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 26.50% for BLUX. On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BLUX has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 26.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.29% for NRSH.

They also come from different issuers: Bluemonte and Aztlan. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор