PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUX с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с DFND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BLUX charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLUX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
10.21%
С начала года
14.93%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и DFND

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		14.93%12.62%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%2.16%

Correlation

The correlation between BLUX and DFND is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов BLUX и DFND

Секторы
BLUX
DFND

Технологии

26.7%
24.8%

Финансовые услуги

14.1%
18.2%

Промышленность

12.0%
17.1%

Здравоохранение

11.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.8%

Недвижимость

4.8%
2.0%

Энергетика

4.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.2%

Сырьевые материалы

3.4%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Технологии

BLUX
26.7%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

BLUX
14.1%
DFND
18.2%

Промышленность

BLUX
12.0%
DFND
17.1%

Здравоохранение

BLUX
11.6%
DFND
10.7%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.0%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
DFND
0.8%

Недвижимость

BLUX
4.8%
DFND
2.0%

Энергетика

BLUX
4.6%
DFND
1.7%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.7%
DFND
4.2%

Сырьевые материалы

BLUX
3.4%
DFND
4.3%

Коммунальные услуги

BLUX
2.6%
DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с BINTBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с AFOSBLUX с BUFX
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO

Доходность на риск

BLUX vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

—

—

BLUX vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и DFND

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

—

—

Сравнение комиссий BLUX и DFND

BLUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и DFND

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		1.07%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and DFND have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

BLUX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.29% for DFND.

They also come from different issuers: Bluemonte and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор