PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLUX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.19%
С начала года
12.94%
6 месяцев
12.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и CVSE

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		12.94%11.82%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%7.47%

Correlation

The correlation between BLUX and CVSE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов BLUX и CVSE

Секторы
BLUX
CVSE

Технологии

24.5%
39.5%

Финансовые услуги

14.8%
16.3%

Здравоохранение

12.0%
10.3%

Промышленность

11.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.1%

Энергетика

5.1%

-

Недвижимость

4.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.7%

Сырьевые материалы

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Технологии

BLUX
24.5%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

BLUX
14.8%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

BLUX
12.0%
CVSE
10.3%

Промышленность

BLUX
11.8%
CVSE
11.3%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.2%
CVSE
7.0%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
CVSE
5.1%

Энергетика

BLUX
5.1%
CVSE

-

Недвижимость

BLUX
4.9%
CVSE
3.5%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.9%
CVSE
1.7%

Сырьевые материалы

BLUX
3.5%
CVSE
2.7%

Коммунальные услуги

BLUX
2.8%
CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLUIBLUX с BLGRBLUX с BINT
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

BLUX vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUX vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUXCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.92

+1.10

Просадки

Сравнение просадок BLUX и CVSE

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-20.29%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.68%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.69%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

6.49%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.87%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

13.87%

+0.04%

Сравнение комиссий BLUX и CVSE

BLUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и CVSE

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%0.00%0.00%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and CVSE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Bluemonte and Calvert. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор