PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с AVIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BLUX returned 26.50% vs 23.20% for AVIE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLUX показывает доходность 13.12%, а AVIE немного ниже – 13.10%.

BLUX

1 день
-0.95%
1 месяц
1.21%
С начала года
13.12%
6 месяцев
11.59%
1 год
26.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.74%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.71%
1 год
23.20%
3 года*
13.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и AVIE

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.12%12.62%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.10%8.54%

Correlation

The correlation between BLUX and AVIE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов BLUX и AVIE

Секторы
BLUX
AVIE

Технологии

26.7%
0.1%

Финансовые услуги

14.1%
15.0%

Промышленность

12.0%
1.1%

Здравоохранение

11.6%
26.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Недвижимость

4.8%
0.1%

Энергетика

4.6%
30.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
17.1%

Сырьевые материалы

3.4%
9.8%

Коммунальные услуги

2.6%
0.1%

Технологии

BLUX
26.7%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

BLUX
14.1%
AVIE
15.0%

Промышленность

BLUX
12.0%
AVIE
1.1%

Здравоохранение

BLUX
11.6%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.0%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
AVIE

-

Недвижимость

BLUX
4.8%
AVIE
0.1%

Энергетика

BLUX
4.6%
AVIE
30.1%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.7%
AVIE
17.1%

Сырьевые материалы

BLUX
3.4%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

BLUX
2.6%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с BUFXBLUX с BINT
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с SPLV

Доходность на риск

BLUX vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.34

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.34

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.69

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

14.23

-2.00

BLUX vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUX и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и AVIE

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-12.39%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-4.97%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.66%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.00%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.63%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и AVIE

Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.89%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

7.04%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

9.97%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

12.90%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

12.90%

+1.34%

Сравнение комиссий BLUX и AVIE

И BLUX, и AVIE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и AVIE

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности AVIE в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.87%1.75%1.89%3.72%0.39%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and AVIE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUX has higher volatility (4.84%) compared to AVIE (2.89%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, BLUX leads with 26.50% vs 23.20% for AVIE. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 26.50% return vs 23.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUX and AVIE have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.84% for BLUX.

They also come from different issuers: Bluemonte and Avantis.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор