PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUEX с RMBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUEX с RMBHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) and RMBHX (RMB Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BLUEX returned 9.42%/yr vs 12.90%/yr for RMBHX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BLUEX charges 1.15%/yr vs 1.12%/yr for RMBHX.

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и RMBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и RMB Fund (RMBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у RMBHX с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям RMBHX по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.90% соответственно.

BLUEX

1 день
0.63%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
-4.09%
1 год
-4.34%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.64%
10 лет*
9.42%

RMBHX

1 день
1.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
7.40%
С начала года
8.47%
1 год
18.12%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUEX и RMBHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-4.09%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%
RMBHX
RMB Fund		8.47%12.46%11.98%21.18%-21.12%29.95%15.94%37.17%-2.84%22.88%

Correlation

The correlation between BLUEX and RMBHX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.83

Over the past year, the correlation between BLUEX and RMBHX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

RMB Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с ITHAXBLUEX с PRGFXBLUEX с FNCMXBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX
Часто сравнивают с RMBHX:
RMBHX с RMBPXRMBHX с RMBBXRMBHX с RMBTXRMBHX с RMBMXRMBHX с ACIHXRMBHX с BBLIXRMBHX с ADX

Доходность на риск

BLUEX vs. RMBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RMBHX
Ранг доходности на риск RMBHX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBHX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBHX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c RMBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и RMB Fund (RMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUEXRMBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.40

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.97

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.32

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

4.86

-5.64

BLUEX vs. RMBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа RMBHX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и RMBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и RMBHX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки RMBHX в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и RMBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUEXRMBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-70.00%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-13.93%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-18.90%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-26.38%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

-38.01%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

0.00%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-24.86%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.77%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и RMBHX

AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и RMB Fund (RMBHX) имеют волатильность 3.85% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUEXRMBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.80%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

10.61%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

13.09%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

17.20%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

23.33%

-6.78%

Сравнение комиссий BLUEX и RMBHX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RMBHX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и RMBHX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности RMBHX в 8.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.32%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
RMBHX
RMB Fund		8.90%9.65%6.53%1.49%9.70%5.97%4.83%1.65%9.98%34.90%36.98%9.82%

Часто задаваемые вопросы

BLUEX and RMBHX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUEX has higher volatility (3.85%) compared to RMBHX (3.80%). In terms of maximum drawdown, BLUEX dropped -54.27% vs RMBHX's -70.00%.

RMBHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUEX и RMBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор