PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с RBCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLUEX с RBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и RBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и RBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		-7.00%14.42%33.73%28.83%-30.06%-3.63%43.98%25.52%-3.81%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у RBCGX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям RBCGX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.40% соответственно.

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%

RBCGX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-9.37%
1 год
12.07%
3 года*
19.26%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGXBLUEX с FNCMXBLUEX с PRGFX
Часто сравнивают с RBCGX:
RBCGX с JVASXRBCGX с VOORBCGX с FSPGXRBCGX с FCGSXRBCGX с GQEPXRBCGX с TILIXRBCGX с ADX

Сравнение комиссий BLUEX и RBCGX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии RBCGX в 1.85%.

RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. RBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RBCGX
Ранг доходности на риск RBCGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c RBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXRBCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.78

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

1.21

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.16

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.86

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.40

2.46

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. RBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа RBCGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и RBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXRBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.78

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между BLUEX и RBCGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и RBCGX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности RBCGX в 17.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		17.94%16.69%7.84%0.00%6.27%7.33%9.93%4.67%21.03%8.16%9.06%6.53%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и RBCGX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки RBCGX в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и RBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLUEXRBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-77.12%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-14.55%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-45.47%

+23.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

-45.47%

+16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-12.64%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-24.49%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.07%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и RBCGX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLUEXRBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.20%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

10.39%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

16.15%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

19.92%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.50%

-3.93%